Залозите срещу стойността на израелски компании са скочили в дните преди нападението на Хамас на 7 октомври, което предполага, че някои трейдъри може би са имали предварителна информация за предстоящата терористична атака и са извлекли печалби от това, сочи нови проучване.

Предварителното проучване, което все още не е подлагано на рецензия, е дело на преподаватели по право от Колумбийския университет и Нюкйорския университет и се фокусира върху “значителен” и “необичаен” скок пет дни преди нападението в късите позиции при най-популярния фонд, свързван с израелски компании. Късите продажби са начин за заемане на позиция срещу стойността на дадена ценна книга.

Тези залози срещу стойността на борсово търгувания фонд на MSCI Israel Exchange Traded Fund в дните преди нападението на 7 октомври надхвърлят значително късите продажби по време на пандемията от COVID-19, конфликта между Израел и Газа от 2014 г. и световната финансова криза от 2008 г., се посочва в анализа.

“Нашите констатации предполагат, че трейдъри, които са имали информация за предстоящите атаки, са извлекли печалба от тези трагични събития”, пишат авторите на доклада.

Докладът е “шокиращ”, казва пред CNN Джонатан Мейси, преподавател в правния факултет на Йейлския университет.

“Доказателствата, че запознати трейдъри са извлекли печалба в очакване терористичното нападение от 7 октомври, са силни”, казва той. “Регулаторните органи изглежда не разполагат със способностите да открият субектите, отговорни за тази търговия, което е жалко.”

Най-малко 1 200 души бяха убити в Израел на 7 октомври, когато над 1 500 бойци на Хамас нападнаха страната. Други все още са заложници на Хамас.

Докладът, който носи заглавието “Да търгуваш с терора?”, е дело от бившия комисар в щатската Комисия по ценни книжа и борси (SEC) Робърт Джаксън-младши, който в момента е преподавател в Нюйоркския университет и преподавателят по право от Колумбийския университет Джошуа Митс.

В анализа се посочва, че на 2 октомври, само пет дни преди нападението на Хамас, “късите продажби са съставлявали близо 100% от извънборсовата търговия при ETF-а MSCI Israel.”

“Изглежда, че някои трейдъри са очаквали предстоящите събития дни преди атаката”, пишат двамата преподаватели.

Поради ограниченото естество на данните за търговията, Мит смята, че е “много вероятно” да има още сделки, които са се случвали зад кулисите, казва той пред CNN. “Виждаме само върха на айсберга. Има още много сделки, които ние не можем да засечем, за които обаче регулаторите би трябвало да се поинтересуват.

Митс и Джаксън, са “ много уверени”, че тази активност е “изключителна”и “необикновена”, на фона на търговията по позицията за десетилетие назад и смятат, че “не е продукт на обикновена търговия.”

На този етап авторите не са запознати с местонахождението на пазарните участници, сключили сделките и дали трейдърите са били свързани с някакви конкретни финансови компании, държавни институции или терористични организации. По тази причина те призоват да се внимава преди да се правят подобни заключения.

“Обвързването на тази информация с Хамас е много спекулативно и не намекваме това,” казва Митс, допълвайки, че има най-различни възможности в това число някой “да е дочул нещо” и да е предприел действия.

В дните преди нападението, залозите срещу израелски ценни книжа на фоновата борса в Тел Авив “нарастват драстично,” се казва в доклада.

Авторите установяват, че в периода 14 септември – 5 октомври са скъсени 4.4 милиона акции на Bank Leumi, която е една от най-големите израелски банки. Цената на книжата на банката падна с 23% в периода 4 – 23 октомври.

В същото време няма съответстващ скок в късите продажби при акциите на израелски компании, които се търгуват на борсите в САЩ. Авторите обаче предполагат, че това може би се дължи на това, че някои израелски отбранителни компании са възползвали от по-голямото търсене след нападението, а някои имат и голямо международно присъствие.

Авторите обаче установяват увеличение на краткосрочните контракти за опции върху акции на израелски компании, търгувани на щатска борса. То е свързано с няколко блокови сделки, което “предполага, че зад тази търговия с опции може би стои малък брой участници.”

В доклада се посочва, че “значителното” увеличение на късите продажби на фондовата борса в Тел Авив преди нападението от 7 октомври не е установено преди пазарния спад, който последва след приемането на съдебната реформа през юли 2023 г., предизвикало протести в цял Израел.

Чарлз Уайтхед, преподавател в правния факултет на университет Корнел, определя проучването като “интересно, но предварително.”

Той смята, че част от търговията може да е „информирана, въз основа на оценка за вероятността от бъдещото събитие, като терористична атака, но може просто да отразява алгоритмична или друга търговска дейност, която отразява и увеличава промените в цените, без това да е свързано с някаква предварителна информация за бъдещото събитие.”

При всички случаи, Уайтхед казва, че това е сфера, която заслужава “по-голямо внимание” като начин за предвиждане на бъдещи събития и “предотвратяване на възможността терористи и други субекти, разполагащи с вътрешна информация, да печелят от терористична дейност.”

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !